Indicateur boursier le Ichimoku moderne

-

Dans le cadre de la recherche de stratégie automatique de trading l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo est intéressant car il est complet, il vous permet de détecter des signaux d'achat et des signaux de vente mais également de trouver des valeurs de Stop Loss. 

Alors, je l'ai implémenté en ajoutant un peu d'Intelligence Artificielle, et voici donc le Ichimoku Modernized Predicted indicator :

Ichimoku Modernized Predicted indicator
Ichimoku Modernized Predicted indicator 

Il s'agit ici de prédire (IA) le Signal d'achat ou de vente dit 'Signal' sur le graphe. Ce signal monte à + 1 pour un signal d'achat et descend à -1 pour un signal de vente. Entre les deux il ne passe rien.

Sur ce graphique vous voyez le Signal qui est calculé par le méthode Ichimoku.

Vous avez également le Forcasted signal qui est le résultat des data calculé cette fois par le model entrainé.

Et le Predicted signal qui cette fois est la prédiction obtenue par une fenêtre temporelle glissante dans le futur.

Le model utilisé est le sklearn.linear_model import LogisticRegression (Machine learning module for Python)

Maintenant, voyons un peu comment placé un Stop Loss en zoomant sur l'avant du graphique :

Ichimoku Modernized Predicted indicator sur DASSAULT AVIATION

Le principe de l'indicateur Ichimoku nous indique que des tendances se précisent lorsque les deux signaux de base Tenkan et Kijun se croisent.

Au bout du graph, on voit que les signaux peuvent se croiser pour une valeur de 188.8 ce qui est une bonne indication pour un Stop Loss car dans le cas du croisement de ces signaux la tendance va s'inverser.

Cet indicateur Ichimoku est dit modernisé car il utilise l'Average True Range pour définir une bande autour du Tenkan-sen, cette bande permet de tenir compte de la volatilité, de confirmer les signaux et de minimiser le risque.

Si vous êtes intéressé par ces travaux rendez-vous sur la page :

Trading et Data Analyses en Langage Python

Littérature sur l'Ichimoku

Pour en lire un peu plus sur cet indicateur

Trading Attitude - Indicateur-technique-ichimoku-faut-il-l-utiliser
C'est une critique constructive de l'indicateur Ichimoku mais cette page montre rapidement que la grande subtilité de cet indicateur n'a pas été saisie.

DojiStar - Qu'est ce que le nuage Ichimoku Kumo
C'est une réaction en bas de page précédente, une page sur le nuage et une découverte de toute une littérature sur cet indicateurs boursier qu'est l'Ichimoku

Trading et Data Analyses - Formation Ichimoku kinko hyo
Mes notes sur cet indicateur technique.


Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

AIRBUS

-
Image
Estimation boursière 03/12 - Analyse du flux volumique C'est l'intégrale des achats/ventes qui nous donne ce chiffre de pression d'achat, elle représente le pourcentage en plus d'achats effectués pendant la période ici, 4 jours. AIRBUS - Analyse des flux volumique La pression d'achat est de 15.29 %, c'est impressionnant. A cette heure 12:18, relevant une forte baisse de la pression d'achat : AIRBUS ce midi  qui passe de 15.29 % à 7.95 % c'est à dire à peu près la moitié de la pression d'achat de ces derniers jours pour moi c'est la sortie à : 150,64 02/12 - Très fortes hausses successives AIRBUS une hausse puissante Le mouvement est si puissant que même la FTABoll 200 est en train de s'ouvrir (vers le bas). L'ACCDIST s'affole et le STOCH est en zone de surachat. 29/11 - Analyse technique La marge de hausse est encore là mais pour combien de temps : AIRBUS - FTABolls Les FTABolls donne une vision large et complète de la situation malhe...
Read more »

ATOS

-
Image
28/11 - Où placer un Stop Loss Après la journée d'hier, il s'agit de faire des bénéfices. Et donc de trouver une valeur de StopLoss pour limiter les pertes en cas d'une éventuelle chute. ATOS - Stop Loss Si je suis simplement la FTABoll 200, j'ai une valeur de 0,84. Bon finalement, ce matin, point question de StopLoss mais une sortie à 1.44 alors j'avoue avoir traîné sur le forum boursorama pour m'informer sur le DSP en cours, la capitalisation trop forte au delà de la résistance des 1.50 etc etc. Le carnet d'ordre toujours ce juge de paix est resté bloqué sans cotation de l'action entre 9:00 et 9:25 avec une première cotation à 1.29 ! Avec plus de 2 M d'ordres d'achat MX c'est très impressionnant les PP s'affolent ne peuvent ni acheter ni vendre et c'est bien normal, ATOS les a rincé à de nombreuses reprises. Du coup il a s'agit pour moi de placer un Ordre limité en hausse. Les analystes indiquaient une forte résistance à 1.50. I...
Read more »

BENETEAU

-
Image
30/10 - Un peu de recul Analyse des flux volumiques : 30 oct - BENETEAU Analyse du flux volumique Voici un diagramme que vous ne verrez sur aucune autre plateforme, notre algorithme nous permet de visualiser les flux incertains ...  BENETEAU est sous pression de vente de 37 %, malgré la journée d'hier. 29/10 - La hausse est-elle épuisée ? Hausse épuisée ? Je sors à 10,52 € 15:50 - La VAD solde ses positions BENETEAU Grosse vente 29/10 - Alligator - une bien belle journée pour BENETEAU (AOF) - Trigano a obtenu l’autorisation de l’Autorité de la concurrence pour l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société Bio Habitat et de sa filiale Bio Habitat Italia. Le groupe précise qu’avec ses marques O'hara, IRM et Coco Sweet, la division Habitat du groupe Bénéteau est un acteur majeur de la construction de mobil-homes destinés au secteur de l’hôtellerie de plein air en Europe. BENETEAU - l'Alligator commence à manger Alors la seule chose qui n'est pas resp...
Read more »

Plan de traiding

-
Image
Edit "5 actions chinoises prêtes à exploser en cas d'accord commercial Chine-USA" http://fr.investing.com/analysis/5-actions-chinoises-pretes-a-exploser-en-cas-daccord-commercial-chineusa-200451233 28/01 - GENERAL MOTORS réexaminer la situation dans deux jours. ASSYSTEM à surveiller ces prochains jours car la tendance baissière semble se terminer. Surveiller IonQ -> Sortie 27/01 - Trigano a t-elle encore du potentiel haussier ? -> Non Actions chinoise qui pourrait partir en hausse en cas d'accord avec les us Tencent ADR TCEHY Alibaba semble fortement sous évaluée BABA JD.com  23/01 - Regarder LEGRAN pour une sortie éventuelle 23/01 - accent mis sur la plateforme  A la fin de la présentation du kit proposer la plateforme A la fin de page plateforme développer les avantages de notre solution  Peaufiner la routine de trading Abonnement préciser que le prix est élevé mais que c'est un effort nécessaire Parler de nous SoDevLog et Bruno  18/01 - Seaport Research P...
Read more »

Analyse technique des marchés

-
Image
Edit Retrouvez tous les articles concernant l' Analyse Technique On distinguera deux types d'analyses, l'analyse fondamentale qui consiste à faire une étude économique des cotations de façon générale et l'analyse technique qui se concentre sur l'étude des fluctuations de la cotation et des graphiques. Abordons l'analyse technique basée sur des figures historiques du court de cotation. Les figures de chandeliers Japonais (patterns de chandeliers) sont de trois types renversement, continuation ou indécision et décrivent les trois possibilités d'évolution du marché. Table des matières Niveaux de support et niveau de résistance Tendances et Canaux Les Dojis Patterns remarquables Marubozou Harami Cross Indicateurs Boursiers Contrôle des acheteurs Trois types de graphiques  linéaire : sur le cout de clôture pour la clarté en barres : bas, ouverture, clôture, haut ou chandeliers idem qu'n barre mais avec des "bougies" vertes pour un court qui aug...
Read more »

Ordres de bourse

-
Image
Le formulaire de passage des Ordres de bourse est des plus impressionnants, c'est là que tout se joue et vous allez voir que ce n'est pas si facile de maîtriser ce formulaire car les Ordres de bourse sont nombreux et parfois avec une comportement complexe. Les ordres de bourse doivent comporter les informations suivantes pour être recevables sur le marché : le nom ou le code de la valeur, la nature du titre, le sens de l’opération, la quantité, le type la date de validité. Une fois validé l'ordre de bourse est transmis à l'intermédiaire qui intègre l'ordre au carnet d'ordres qui représente l'état de l'offre et de la demande sur ce que l'on pourrait appeler une place de marché. Les Ordres de bourse Ordre au marché Ordre limité Seuil de déclenchement Ordre limité et Ordre à Seuil de déclenchement Plage de déclenchement Ordre Suiveur Les Ordres tactiques L Ordre alternatif L'outil formulaire de passage d'ordres C'est le formulaire pour va...
Read more »

LEGRAND

-
Image
L'intérêt que je trouve à LEGRAND, c'est son Spread de 35.67 ce qui est une belle valeur sur un an. LEGRAND Donc, si vous faites attention aux changements de tendances vous pouvez gagner. Je note également un Slope de 3.1 % ce qui n'est pas nul. Mais ne sommes nous pas en zone dangereuse de surachat ? LEGRAND Voici les 10 derniers jours avec un intervalle de temps de 1h. La bougie rouge tout en haut de la tendance haussière ne dit rien qui vaille. Le MACD faiblit et le STOCH est gravement en surachat. Je vous fais grace de l'ACCDIST. Confirmation par l'analyse du flux volumique de ces deux derniers jours : LEGRAND Les acheteurs continuent d'acheter ... A voir demain si le tendance se confirme. Plateforme de Trading LEGRAND - 2024
Read more »

ADOCIA

-
Image
05/11 - Bilan de l'année par l'analyse du flux volumique ADOCIA - Volumes Alors ADOCIA, il faillait acheter le 04 oct 2024 au prix de 5,23 et là c'était la fête mais ADOCIA c'est aussi 26 millions de titre échangés avec une pression de vente de 9,61 %. Et puis le 23/10 c'est l'achat de 863 K titres alors est ce que c'est Mathieu-William Gilbert  qui achète tous ces titre exactement un mois après sa nomination ... Zoomonns sur ce jour du 23/10 : ADOCIA le 23 oct avec un flux de 800 K titres Voilà le détail de cette journée du 23 oct. 17 Juillet Tenter d'attraper une offre de vente qui reste coincée dans le Carnet d'Ordres ... ADOCIA - Carnet d'Ordres  Depuis un moment, je sens une tension à l'achat sur ADOCIA. Le trait achats/ventes est presque tout vert (au dessus de BEST OF BOOK). Il y a cet Ordre de vente de 60 à 6.34, j'avais positionné un ordre d'achat de 30 à 6.34 mais il est dépassé par cet Ordre au MX 31 029 unités ! Je reposit...
Read more »